特色 1.簡介Basel Ⅲ之內涵,及說明我國信用風險內部評等法之相關規範,並解釋前述規範訂定的過程與時空背景,以利銀行瞭解及遵循;2.探討銀行發展內部評等制度過程中可能產生的相關問題,以利銀行及早規劃因應。
1.各金融機構負責模型建置、相關政策制定與風險控管之主管與從業人員;2.各金融機構負責導入新巴塞爾資本協定之風險管理主管與從業人員;3.各金融機構負責稽核、法令遵循等部門主管與從業人員;4.各金融機構對新巴塞爾資本協定信用風險內部評等法相關議題有興趣之從業人員。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 Basel Ⅲ發展歷程與三大支柱內涵簡介 一、BaselⅠ的起緣與規定二、BaselⅠ的檢討三、BaselⅠ到BaselⅡ、Ⅲ的發展歷程四、BaselⅡ三大支柱簡介五、BaselⅠ與BaselⅡ的比較六、BaselⅢ的內涵 0.5 信用風險標準法與內部評等法之差異 一、信用風險之定義 二、信用風險計算方法簡介 三、信用風險標準法 四、信用風險標準法與內部評等法之差異 1 內部評等法之一般性計算說明 一、內部評等法之整體架構 二、基本名詞簡介 三、總論 四、資產分類 五、應計提資本計算流程 六、風險成分之規定 七、分階段導入之規定 八、預期損失及損失準備之處理 3.5 內部評等法之最低作業要求 一、模型與評等概念說明 二、最低作業要求之基本原則 三、資料面之要求 四、風險成分數量化之要求 五、驗證之要求 六、使用測試之要求 七、公司治理之要求 八、其他特殊之規定 3.5 銀行發展與導入內部評等法常見之實務議題探討 一、一般性議題 二、資料面議題 三、模型/評等建置之議題 四、風險量化之議題 五、驗證面之議題 六、使用測試之議題 1 內部評等法自評檢查表簡介 一、編制原理 二、最新修正之結果 三、填製時應注意事項 四、其他申請時應檢附之表格 0.5 銀行信用風險管理現況與我國其他相關規範說明 一、國內銀行信用風險管理現況 二、我國第一支柱信用風險特殊規範 三、我國第二支柱信用風險相關規範 四、我國第三支柱信用風險相關規範 五、國際趨勢對現行規範可能之影響 1 銀行對發展內部評等法應有之正確認知 一、風險管理相關工作人員應有之認知 二、一般行員應有之認知 三、高階管理階層應有之認知 1 合計12小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理